目前日期文章:200907 (20)

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[外匯 Forex]

2009年8月2日NFA(美國期貨協會)將執行規定2-43(b)。內容為外匯券商(FDMs)客戶倉位進行先進先出(FIFO)的方式處理,及不允許鎖單對沖)等規定。

2-43(b)將對某些客戶習慣下單的方式造成不便,如果美國的平台公司們不採取因應對策,他們在美國外匯交易平台交易的客戶們將大量流失。

所謂上有政策,下有對策。美國的平台公司們怎麼處理呢?

第一種做法,也是最普遍做法:「將平台移到美國海外的國家」,並要求其客戶們的帳戶移往其海外的公司。美國嘉盛 FOREX.com 移往英國註冊,就是一個典型的例子。

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[交易書藉] 好書推薦 (以下說明摘自「博客來網路書店」)

How to Trade Like Jesse Livermore

  • 作者:傑西.李佛摩
  • 原文作者:Jesse Livermore
  • 譯者:陳文慶
  • 出版社:寰宇
  • 出版日期:2007年04月07日
  • 語言:繁體中文 ISBN:9789861573984
  • 裝訂:平裝

    內容簡介

      傑西.李佛摩被許多現今華爾街的頂尖操盤手奉為有史以來最偉大的操盤手。李佛摩開啟了市場交易的新紀元,他的交易時機技巧、資金管理方法以及高能量的股票與商品交易法極具革命性,且至今仍適用。

      傑西.李佛摩是一位行事神秘的獨行俠,就在他1940年辭世前不久,寫下本書。在這本書中,這位向來守口如瓶的股市作手向投資人揭露其操盤術之第一手秘訣、技巧和方法。 這本書以李佛摩向來獨特而簡潔的風格寫就,內容交錯層疊著他精彩的一生以及當時的歷史風貌。

    本書重點:

  • 解讀市場和股票的行為
  • 分析領導類股
  • 市場交易時機
  • 資金管理
  • 情緒管理

      在這本經典的註解式著作中,身為作手及頭號李佛摩研究專家的理查.史密登,用全新的角度闡述李佛摩的操作哲學與方法。透過李佛摩的私人文件以及對其家人所做的訪談, 史密登針對李佛摩的交易公式提出寶貴的見解, 並且將李佛摩的操盤秘笈與現代圖表技術加以結合。本書還收錄了李佛摩的市場之鑰, 它是舉世第一、當今最準確的市場型態追蹤與紀錄方法之一。

      本書是李佛摩針對頗具投機傾向的人而寫的,書中有李佛摩多年來身為投資人兼投機客所領悟到的一些要點和想法。他寫這本書的目的是希望將其畢生投機經驗,以及成功與失敗的記錄加以重點陳述,並且從中所學記取教訓。


    推薦連結:

【讀書心得】傑西‧李佛摩股市操盤術

傑西‧李佛摩「股市操盤術」第三章追隨主流股。

轉貼:傑西李佛摩股市操盤術 筆記-----擺渡人



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Windows 的自動更新完成後常常自動重新開機,造成JFL 自動交易軟件 TOF-EA 暫時停止執行,如何造成交易損失,將會後悔莫及,所以建議將 Windows 的自動更新關掉。以下以Windows XP為例。

(1) 從左下角「開始」 => 所有程式 => 控制台

接下來,在控制台內的「自動更新」點兩下。

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[外匯 Forex] 開機自動執行程式

當你安裝完JFL 自動交易軟件 TOF-EA 後,建議讓安裝自動交易交易軟件的平台在開機時自動開啟。

好處:當你的電腦不小心自動重新開機時 (這是Windows 自動更新、或當機、或防毒軟體自動更新後常有的事),如果你不在電腦旁邊,至少重新開機後,你的自動交易軟件在開機完成後會被重新自動啟動。

方法:很簡單。只要將你的外匯交易平台的捷徑放到「啟動」之下就可以了。像下圖的操作。

其實,任何程式,只要你想讓它開機後自動執行,都可以把捷徑放在「啟動」之下喔!

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本文引用自imdaphne - HP大中華區總裁 / 孫振耀 退休感言-1

如果有機會看見了這篇文章,而沒有認真讀完它,那麼絕對會是你的一筆很大的損失!關於人生的思考的文章我看過不少,但像這篇文章那樣能真真切切的說出自己的肺腑之言的確實不多。我想最有價值的交流不在於談話的內容本身,而在於交流者對於內容的思考。內容是不變的,而思想卻會閃光!我們最難遇見的也就是這種閃光的東西……

一、關於工作與生活
  我有個有趣的觀察,外企公司多的是25-35歲的白領,40歲以上的員工很少,二三十歲的外企員工是意氣風發的,但外企公司40歲附近的經理人是很尷尬的。我見過的40歲附近的外企經理人大多在一直跳槽,最後大多跳到民企,比方說,唐駿。外企員工的成功很大程度上是公司的成功,並非個人的成功,西門子的確比國美大,但並不代表西門子中國經理比國美的老闆強,甚至可以說差得很遠。而進外企的人往往並不能很早理解這一點,把自己的成功90%歸功於自己的能力,實際上,外企公司隨便換個中國區總經理並不會給業績帶來什麼了不起的影響。好了問題來了,當這些經理人40多歲了,他們的薪資要求變得很高,而他們的才能其實又不是那麼出眾,作為外企公司的老闆,你會怎麼選擇?有的是只要不高薪水的,要出位的精明強幹精力沖沛的年輕人,有的是,為什麼還要用你?
  從上面這個例子,其實可以看到我們的工作軌跡,二三十歲的時候,生活的壓力還比較小,身體還比較好,上面的父母身體還好,下面又沒有孩子,不用還房貸,也沒有孩子要上大學,當個外企小白領還是很光鮮的,掙得不多也夠花了。但是人終歸要結婚生子,終歸會老,到了40歲,父母老了,要看病要吃藥,要有人看護,自己要還房貸,要過基本體面的生活,要養小孩……那個時候需要掙多少錢才夠花才重要。所以,看待工作,眼光要放遠一點,一時的誰高誰低並不能說明什麼。
  從這個角度上來說,我不太贊成過於關注第一份工作的薪水,更沒有必要攀比第一份工作的薪水,這在剛剛出校園的學生中間是很常見的。正常人大概要工作 35年,這好比是一場馬拉松比賽,和真正的馬拉松比賽不同的是,這次比賽沒有職業選手,每個人都只有一次機會。要知到,有很多人甚至堅持不到終點,大多數人最後是走到終點的,只有少數人是跑過終點的,因此在剛開始的時候,去搶領先的位置並沒有太大的意義。剛進社會的時候如果進500強公司,大概能拿到3k -6k/月的工資,有些特別技術的人才可能可以到8k/月,可問題是,5年以後拿多少?估計5k-10k了不起了。起點雖然高,但增幅有限,而且,後面的年輕人追趕的壓力越來越大。
  我前兩天問我的一個銷售,你會的這些東西一個新人2年就都學會了,但新人所要求的薪水卻只是你的一半,到時候,你怎麼辦?

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[外匯 Forex] 轉載自:東嶽證券(www.easthillchina.com外匯事業部供稿

        2009年8月2日NFA(美國期貨協會)將執行規定2-43(b)。內容為外匯券商(FDMs)客戶倉位進行先進先出(FIFO)的方式處理。此項新規則直接對客戶管理風險造成了影響,特別是運用止損和止盈方面。 FIFO(先進先出)方法指當倉位方向相反時,先開的倉位先平,後開的倉位後平的邏輯。

        很多做外匯的客戶可能現在已經收到平台方的通知了,但是不明白到底這個變化有什麼影響,為什麼出台這個新規定,那麼,下面由我們解讀這一新的規則對在NFA監管下的平台開戶的客戶有什麼影響。

        首先,NFA是什麼?NFA美國全國期貨協會的簡稱。美國全國期貨協會NFA)是根據美國《商品交易法》第17節的規定,於1976年組建的期貨行業自律組織,屬非盈利性***制組織。NFA是行業自監管組織。1981年9月22日,CFTC接受NFA正式成為「註冊期貨協會」,1982年10月1 日,NFA正式開始運作。相對而言,美國的投資行業比較成熟和規範,因此,眾多投資者在選擇保證金經紀商時第一要看的就是:此機構是否在NFA註冊並接受管理,同時還會查詢機構經營過程中是否有過不良記錄等公開信息。這個措施為個人投資者瞭解交易商的信譽提供了一定的方便,在人為減少風險的項目上起到了比較重要的作用。

解讀NFA新規定規定2-43(b):

主要修改內容有三點:

一、 先進先出;

舉例:

  • 8月5日, 10:00分 買入 EUR/USD 100手 交易 1
  • 8月5日, 11:31分 買入 EUR/USD 50手 交易 2
  • 8月6日, 09:00分 買入 EUR/USD 35手 交易 3
  • 8月6日, 09:30 買入 EUR/USD 65手 交易4
  • 總倉位: 買入(做多) EUR/USD 250手
  • 8月6日, 10:15分 客戶做了一個賣單 EUR/USD 120 手
  • 系統會將自動計算: -
  • EUR/USD 100 手將被先平, 因為EUR/USD 120 手是反方向的
  • EUR/USD 20手將被後平, 和交易2相反, 減少交易量至 EUR/USD 30 手
  • 總交易量為 買多EUR/USD 130手
  • 分開列出剩下的倉位:
  • 多頭 EUR/USD 30手 交易2
  • 多頭 EUR/USD 35手 交易3
  • 多頭 EUR/USD 65手 交易4
  • 總交易量; 多頭 EUR/USD 130手

我個人是這麼理解這一點的,這其實就是一種交易規則,說不上好壞。主要是個習慣問題。

二、不允許鎖單(對沖);

       這一點實際是配合先進先出的,而且,鎖單本身就沒有意義,只會造成客戶對賬面上的價格產生錯覺,讓人關注盈利部分,而忽視虧損部分,由於關注某個倉位的盈虧而忽略總體;過早平調盈利的倉位,對虧損倉位沒有作即時處理,導致虧損更大。

三、設置止損和止盈;

        NFA新的規定中不允許止損和/或止盈設置在某一單上,止損和止盈只能設置在總倉位上,而不是在某一單子上,簡單的說,就是要設一起設,要損一起損。

        以上三點,不管是對客戶有利還是對客戶沒利,那都是規矩,都得習慣,習慣就好。如果不習慣,可以尋找英國,日本的平台。東嶽證券(www.easthillchina.com)其實就是一個好的交易商,還為客戶的資金提供百分百銀行第三方託管。


相關連結:

[外匯]對沖單的處理方式: MT4 Build 225

Hedging under new NFA regulation: FIFO (first-in, first-out) rule

[外匯]NFA 2-43(b)美國平台公司的對策: 禁止對沖單的因應對策

[外匯]Interbank 平台禁止「雙向下單」

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[外匯 Forex波浪理論(Elliott Wave Theory)是由美國人R‧E‧艾略特(R‧E‧Elliot)於1930年代所創立,至今成為全球最多分析家及投資者應用的市場趨勢分析方法之一。

波浪理論理解市場的走勢由市價格形態的結構重複組成。基本上,市場的周期是由兩種波浪形態所組成:推動浪和調整浪。每一種推動浪可分為五個子浪的結構 (1-2-3-4-5),而調整浪可分為三個子浪的結構(a-b-c)。

第一、三、五波稱為衝擊波 (impulse waves、主浪、推進浪)。

第二、四波稱為修正波 (corrective waves、次浪、調整浪)。

在上漲的五波中,第四波的底部不應低於第一波的頂部。

波浪理論Fibonacci Leonardo 費波那契非常相關。例如:第三波可能為第一波的161.8%;第四波可能為第三波的50.0% 或38.2%修正。

⊙ 任何金融市場,大至百年趨勢,小至一分鐘的波動,都可以按波浪理論劃分出來,並作出預測。

(原圖連結)

 


參考連結:

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[外匯 Forex]

Relative Strength Index (RSI): 相對強弱指數,或稱為相對強弱指標相對力度指數,由威爾斯魏爾德Welles Wilder)所創造,是技術分析中很常用的指標。其公式為:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS = AG / AL

RS = Relative Strength,ratio of exponentially smoothed moving average of n-period gains divided by the absolute value of the exponentially smoothed moving average of n-period losses.
AG = Average Gain over RSI Period
Gain = Price - Price.x (when Price > Price.x)
AL = Average Loss over RSI Period
x = Momentum Period

 

RSI 是一種超買/超賣的指標,其值介於 0 與100 之間。當指標植大 (通常大於80) 時表示超買,因此向上的趨勢可能折回或進入盤整。當指標植小 (通常小於20) 時表示超賣,因此向下的趨勢可能折回或進入盤整。

當價格創新高,而RSI 無法一致性地創新高時,稱為負背離(negative divergence),此時很可能轉很熊市。

另一方面來說,當價格創新低,而RSI 無法一致性地創新低時,稱為正背離(positive divergence),此時很可能轉很熊市。

在超買/超賣 (overbought/oversold) 的區間內,RSI 的指標較具意義。

在 MT4 外匯交易平台上也可以設定 RSI 指標:  由上方功能表 => 插入 => 指標 => 震盪指標 => Relative Strength Index,即可插入。


參考連結:

轉:技術指標_RSI是什麼意思

RSI Formula

RSI Formula

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[外匯 Forex]

KD 隨機指標 Stochastics 是一種很普遍的指標,由技術分析師 George Lane 所研發,是一種表示超買或超賣的指標。

KD 隨機指標 Stochastics 的值介於 0 與100 之間,較高值表示超買;較低值表示超賣。

KD 隨機指標 Stochastics 由 %K 線 和 %D 線組成,%K 線的公式為:

%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] * 100

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[外匯 Forex] 美元兌日圓在二小時內狂瀉250點,從94.30跌至91.80,2009年7月9日。下圖是瑞士MIG外匯即時交易平台15分鐘時框。

同一時間:
美元兌瑞士法朗仍在50點左右的側向區盤整振盪;

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你有$10,000美元的迷你帳戶,你的外匯交易平台要求的保證金比例是1%,點差是5點,平台公司設定強制平倉的時機是保證金比例低於80%時,你決定要買進5手的EURUSD,請問市場價格向你下單的反方向移動多少點數 (pips)後,你會被強制平倉 (margin call ) ?

(想一想,答案在下面……)

 

 

 

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[外匯 Forex] 動力指數又稱為價格速度指數

動力指數是一種現成的超買/超賣指標。舉例來說,當動力指數為一個相對較大的正值時,市場可能就處在超買狀態,容易發生回落行情。


參考網站:
第五章 蠟燭圖擺動指數 第八節 動力指數



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[外匯Forex] 關鍵字:可用保證金(free margin, or usable margin)、餘額 (balance)及淨值 (equity)、強制平倉 (Margin Call)

在外匯剛入門的人總是搞不清楚可用保證金餘額淨值的意義。


首先:

在1:1的桿槓中,買賣1手需要的保證金是$100,000,也就是10萬美元。(無桿槓操作)

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鉅亨網編輯查淑妝 台北綜合報導 2009 / 07 / 03 星期五 11:20

負責監管融資交易的日本金融廳 (FSA),試圖將明 (2010) 年外匯交易的槓桿比率倍數限制在 50 倍,隨後於 2011 年將這 1 倍數減至 25 倍。這一計劃很可能使得以家庭主婦為主的日本散戶望而卻步。(全文請參考鉅亨網)



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[外匯 Forex]

外匯即時交易可以使用槓桿 (leverage)操作,槓桿可以讓您在外匯中使用少量的金額來操縱大量的資金。例加:你可以用 $1000 美元的押金來操縱 $100,000 美元,這$1000美元的押金就是所謂的保證金,而您的槓桿比例就是100:1。

保證金通常以比例來表示。假設你的外匯交易平台要求你要有 1% 的保證金,那表示你的槓桿比例是 100:1。而0.25%的保證金就表示你的槓桿比例是400:1。

槓桿操作的好處】在完全沒有槓桿操作的交易中,假如你在 $100,000 元的交易中你贏得 $1,000 美元,則你的獲利比例只有1%。但是在100:1的槓桿操作中,因為你操作$100,000美元所需的資金只有$1,000 美元,在同樣贏得 $1,000 美元的交易中,你的獲利比例將是100%。


槓桿操作的壞處 -1】另一方面來說,假設在上面的例子中,你不是贏得$1,000 美元,而是輸了$1,000 美元,那麼你的損失百分比有多大呢?想一想吧……。全沒有槓桿操作的交易中你的損失是  -1%,但是在100:1槓桿的交易中你的損失將會是 -100%。

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[外匯 Forex] 根據美國勞工部公佈的資料,美國6月非農業就業人口持續大減46.7萬人,遠多於預期,失業率則是升至9.5%,顯示勞動市場持續深陷於嚴重衰退之中。

美國失業率由5月的9.4%微幅升至6月新高9.5%,為1983年8月以來新高。分析師原先預期失業率將升至9.6%。

美國總失業人口由5月份的1450萬人增至6月份的1470萬人。

非農業就業人口的變化如右圖。

右方失業率及非農業就業人口統計圖摘自美國勞工部網站PDF文件

Current Population Survey(CPS) 新聞點這裏

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各主要匯市時間:   各主要貨幣即時匯價
 
   

 

美國夏令時間如下(參考網站:維基百科 日光節約時間):

  起始時間 結束時間
美國2007年起
新夏令時間
每年3月第二個星期日

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