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KD 隨機指標 Stochastics 是一種很普遍的指標,由技術分析師 George Lane 所研發,是一種表示超買或超賣的指標。

KD 隨機指標 Stochastics 的值介於 0 與100 之間,較高值表示超買;較低值表示超賣。

KD 隨機指標 Stochastics 由 %K 線 和 %D 線組成,%K 線的公式為:

%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] * 100
  C = 最近燭台的閉市價格。
  Ln = 往前 n 根燭台內的最低價
  Hn = 往前 n 根燭台內的最高價
  %D = 3 個 %K 的移動平均

因為快速指標中%K值波動很快,因此通常以最後三個%K值來計算出另一條平滑的移動平均線,這條慢速的移動平均線稱為慢%K線。大部份的技術分析使用這條慢%K線,而非波動很大的快%K線。

接下來再由這條慢%K線取三個時間單位的移動平均線(moving average),得到另一條更平滑的 %D線。這條%D線是移動平均線的移動平均線,也可以視為一條較慢速的移動平均線。

KD 隨機指標 Stochastics 的使用方法】

(1) 當慢%K線由上往下交叉%D線時,作為賣出訊號;當慢%K線由下往上交叉%D線時,作為買入訊號;

(2) 當價格創新高 (新低),而KD 隨機指標 Stochastics 無法一致性地創新高 (新低) 時,稱為負背離(negative divergence),此時很可能轉很熊市 (牛市)。


MT4平台隨機指標 Stochastics 設定,可以由上方的功能表 => 插入 => 技術指標 => 震盪指標 => Stochastics Oscillator,按下去後

出現了一個可以設定參數的視窗:
價位取值有「Close/Close」和「Low/High」兩種選項。
移動平均有「Simple」、「EXponential」、「Smoothed」及「Linear Weighted」四種選項。


參考:23. How to Trade Stochastics Like the Pro's Do

參考:24.The Difference Between the Fast, Slow and Full Stochastic


參考網站:
Stochastic Oscillator – Investopedia

KD隨機指標 – DJ 財經知識庫


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