[外匯][交易平台] 暴倉實驗:暴倉後帳戶該剩多少錢?暴倉的價位可以算得很準的,下次有空我再寫個小程式自動計算暴倉價位。

暴過倉的人不知道暴倉的痛苦,很多暴過倉的人也不知道為何帳戶剩的是那些錢?為了了解這其中的道理,我特別在2010/04/02 非農夜匯率波動大時,挑兩家平台做了實驗。

(1) FXDD: 在這個網頁我做了表格比較,用程式讀出FXDD的自動平倉時機時機是保證金比例低於100%。我們知道「淨值 / 已用保證金 = 保證金比例」。所以我特別開了一個1萬美元的,桿槓1:200的模擬倉,下12手後用掉保證金 $8134.80,保證金比例已剩122%左右 (下圖)

我特別挑EURUSD來做實驗,因為EURUSD下1手跳1點是$10美元;我下了12手所以跳1點是$120美元。下面這張圖,可用保證金是$1865.20美元,所以只要再虧 $1865.20 / $120 = 15.54點(pips)就暴倉了,因此推算它的暴倉價位是 1.3558 – 0.001554 = 1.3542。

暴倉後的金額呢?如上面的公式「淨值 / 已用保證金 = 保證金比例」,因此推算暴倉後帳戶餘額應該是 「保證金比例 x 已用保證金 = $8134.80 x 100% = $8134.80」

下面這張圖是它暴倉後的狀況:果然如推算,暴倉價位是1.3542,剩下餘額 $8080.80,與推算相當 (乃因為小數後第4位4捨5入的關係所以沒有剛好等於 $8134.80)


(2) Alpari UK: 在這個網頁我用程式讀出Alpari UK自動平倉時機時機是保證金比例低於20%。我開了一個1萬美元的,桿槓1:100的模擬倉,很奇怪的是:雖然我開的是1:100的桿槓,Alpari UK 卻給我1:500的桿槓,我只好將就用1:500做實驗了 (為何我知道是1:500?當然是我有另外的程式可以讀出來)。

因為桿槓是1:500,所以我可以下更大的手數:下了EURUSD 25手後用掉保證金 $6780.30,保證金比例已剩143%左右 (下圖)。

EURUSD下1手跳1點是10美元;我下了25手所以跳1點是$250美元。下圖當時的可用保證金$2919.70美元,所以只要再虧 $2919.70/ $250 = 11.68點(pips) 就暴倉了,因此推算它的暴倉價位是 1.35594 – 0.001168 = 1.3547。

暴倉價位1.3547對嗎?喔!錯了,少算了一樣東西。因為暴倉時機保證金比例低於20%,所以Alpari UK 還提供了保證金的80%讓我們使用。所以我們在暴倉前還多了這麼多錢可以用:$6780.30 x 80% = $5424.24。所以暴倉前我們可以撐過的浮虧點數是 ($2919.70 + $5424.24) / $250 = 33.38點 (pips)。因此正確的暴倉價位是 1.35594 –0.003338 = 1.35260。

暴倉後的金額呢?如上面的公式「淨值 / 已用保證金 = 保證金比例」,因此推算暴倉後帳戶余額應該是 「保證金比例 x 已用保證金 = $6780.30 x 20% = $1356.06」

下圖是暴倉後的狀況,暴倉價位1.35257和我的推算1.35260差不多,或許是非農夜滑點所導致的些微價差。暴倉後的餘額也和我的推算差不多。


最後,下面這張圖:如果有這種機運 + 膽識不知多好:一單翻倍。

這是為了做實驗,上面的模擬倉做買,另一個模擬倉全壓做賣,下了25手,保證金一樣壓了將近7成;暴倉時機差不多也是價格反向跑了33.38點就暴倉了,你敢嗎?

相關連結:[外匯][交易程式]暴倉時機計算小程式: MT4平台


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  • melodyforex
  • 請教

    前輩上述使用的兩個平台,其價格呈現:一家是小數點後4位數,另一家是小數點後5位數.請問在下單及獲利上有何不同,哪種較優勢
  • 5位數報價的平台價位切割較細,對我們比較有利。下單方式沒什麼不同,只是點數和點差的計算,5位數報價的平台要多10倍。例如4位數平台獲利若設20點,在5位數平台就要設200點;

    freeforever 於 2010/04/25 20:54 回覆

  • max
  • 今天測試 FOREX MT4平台,也是以100%為底線,但有時會掉到 97%左右。後來我用將保證金幾乎用盡的口數下單USDCAD,一下單就被強制平倉,因為點差很大,一下單立即產生虧損。
  • max
  • 看到版主另一頁的資料,Forex是98%,看來應該是沒錯,不過有時候會掉到97.x%。
  • 暴倉時機是保證金比例「低於 n %」,至於 n 是多少?各家外匯商的設定不同。而且我們說的是「低於」,通常不會剛剛好「等於」。

    freeforever 於 2010/07/21 14:45 回覆

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