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  即期外匯交易中,頭寸必須在兩個交易日後交割。因此交易商會在美東時間下午5:00(北京時間凌晨5:00)的時候,自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜,使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。由於兩種貨幣間的隔夜掉期利息伴隨每日價格變動而變動,由此產生的未平倉頭寸的隔夜掉期利息,就稱作隔夜利息 (Swap)。  

隔夜利息的計息時間:
  美東時間05:00PM
  北京時間05:00AM
  平台時間11:00PM

隔夜利息的計算:
  隔夜利息不是絕對固定的,因銀行間隔夜拆借利率的變動而變動。
  持有(做多)高息貨幣過夜,隔夜利息為正;反之隔夜利息為負。
  因存貸款利率的不同,做多或者做空同一貨幣對,賺取或支付的隔夜利息的絕對值也是不同的。

隔夜利息的計息方法:
  根據國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算的。
  週一:1天隔夜利息。週一交易,週三結算,週一持倉到週二,結算日為週三到週四,所以要支付/收取1天利息。
  週二:1天隔夜利息。週二持倉到週三,結算日為週四到週五,所以要支付/收取1天利息。
  週三:3天隔夜利息。週三持倉到週四,結算日為週五到下週一,所以要支付/收取3天利息。
  週四:1天隔夜利息。週四持倉到週五,結算日為下週一到下週二,所以要支付/收取1天利息。
  週五:1天隔夜利息。週五持倉到下週一,結算日為週二到週三,所以只要支付/收取1天利息。

平台上如何查看隔夜利息?
  打開交易平台,在市場報價窗口單擊鼠標右鍵,在彈出的下拉菜單中選擇「商品列表」,選擇所要查看的貨幣對,點擊「屬性」。其中的「買單調期利息」和「賣單調期利息」就是隔夜利息


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