[外匯][程式交易]

這是我的外匯自動交易程式的歷史回測,從2005.01.01 到 2012.04.11

用本金$10,000開始測,經歷7年又4個月的時間,將本金放大23倍,淨利$229,733.90。

這是程式是跑USDJPY M1的圖表,又使用every tick回測,7年多的回測,用我的AMD Phenom II X6 1075T 3.00G 六核的CPU還要跑40分鐘,使用Total Screen Recorder (TSR) 螢幕錄影工具 錄下來後跟本無法上傳Youtube,因影片為時間太長,所以使用 Media Player Classic 4X快播,並用 TSR 再錄一次,錄完後再以4X快播,再錄一次,就變成下面的影片 (16倍快播) 的結果。錄影時螢幕上有一個碼表,是從這個網頁抓來用的。

(抱歉影片沒有聲音)


外匯,程式交易,自動交易程式,Forex Robot


我在電子業寫了11年又2個月的software, 工作辭掉後寫MT4程式寫了三年多了,寫過一大堆程式, 連形態學程式都寫得出來。而這支程式是目前有在真倉實測且獲利的程式。

摸MT4程式夠久的人都知道,MT4的歷史回測 (back test)有很多的缺點,如:漏K棒、不是跑真正的Tick、Tick跳到K棒的價格之外、點差不準…等,這支程式比較不一樣的是:能不管這些歷史回測的缺點,而在真倉跑出幾乎類似的績效。

為了慎重起見,我在模擬倉實際前測 (fore test)半年才放心讓程式跑真實帳戶真實帳戶從2010年10月放錢,已跑一年半,獲利不快,但符合預期。 目前平均年獲利在30% ~ 50%之間。

用預設的參數跑回測,看起來整個獲利曲線很平穩,但還是有風險的;風險發生 (也就是浮虧在20%以上)  的時機不多,但難免讓人心驚膽跳,因此我分析過所有浮虧最大的時間點後,歸納出風險發生時機,並加寫一些程式,設定可以隨時人工干預的一些參數,整體看來風險已降低很多。舉例:在2012.3.15的美日盤中,模擬倉前測發生了40%以上的浮虧風險,而實際真倉中浮虧只在30%左右。

相關連結:

[外匯][程式交易]我的交易程式 KAX11 (真倉報表)

[外匯][程式交易] MT4程式代工 (EA、指標、腳本)
[程式交易]我的2號軟件:雙向掛 Buy Stop / Sell Stop 的交易單
⊙ [外匯][程式交易]MMACD 我的多時框MACD指標

[外匯][程式交易]MMA_ForMPeriod 我的多時框均線指標
[外匯][程式交易]MBands 我的包寧傑指標
[外匯][程式交易]MBands_S 我的包寧傑衍生指標 %b 與帶寬 (BandWidth)
[外匯][程式交易]MMoney-計算資金控管的指標
[外匯][程式交易] Sniper指標 V2.03
[外匯][程式交易]我的程式:Order2Chart 將歷史單全部拉到圖表上
[外匯][交易程式]暴倉時機計算小程式: MT4平台


, , ,

freeforever 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(5) 人氣()


留言列表 (5)

發表留言
  • Kobe
  • 績效很帥ㄟ!
    請問這支程式要賣嗎?
  • 可email互相交流。

    freeforever 於 2012/04/16 09:56 回覆

  • david lin
  • 真令人羨慕

    請問影片中的藍色與綠色線各代表什麼?

    註:我是新手
  • 藍線:帳戶額額;綠線:帳戶淨值

    freeforever 於 2012/05/18 10:19 回覆

  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 悄悄話