[外匯][程式交易]
這是我的外匯自動交易程式的歷史回測，從2005.01.01 到 2012.04.11
用本金$10,000開始測，經歷7年又4個月的時間，將本金放大23倍，淨利$229,733.90。
這是程式是跑USDJPY M1的圖表，又使用every tick回測，7年多的回測，用我的AMD Phenom II X6 1075T 3.00G 六核的CPU還要跑40分鐘，使用Total Screen Recorder (TSR) 螢幕錄影工具 錄下來後跟本無法上傳Youtube，因影片為時間太長，所以使用 Media Player Classic 4X快播，並用 TSR 再錄一次，錄完後再以4X快播，再錄一次，就變成下面的影片 (16倍快播) 的結果。錄影時螢幕上有一個碼表，是從這個網頁抓來用的。
(抱歉影片沒有聲音)
我在電子業寫了11年又2個月的software, 工作辭掉後寫MT4程式寫了三年多了，寫過一大堆程式， 連形態學的程式都寫得出來。而這支程式是目前有在真倉實測且獲利的程式。
摸MT4程式夠久的人都知道，MT4的歷史回測 (back test)有很多的缺點，如：漏K棒、不是跑真正的Tick、Tick跳到K棒的價格之外、點差不準…等，這支程式比較不一樣的是：能不管這些歷史回測的缺點，而在真倉跑出幾乎類似的績效。
為了慎重起見，我在模擬倉實際前測 (fore test)半年才放心讓程式跑真實帳戶，真實帳戶從2010年10月放錢，已跑一年半，獲利不快，但符合預期。 目前平均年獲利在30% ~ 50%之間。
用預設的參數跑回測，看起來整個獲利曲線很平穩，但還是有風險的；風險發生 (也就是浮虧在20%以上) 的時機不多，但難免讓人心驚膽跳，因此我分析過所有浮虧最大的時間點後，歸納出風險發生時機，並加寫一些程式，設定可以隨時人工干預的一些參數，整體看來風險已降低很多。舉例：在2012.3.15的美日盤中，模擬倉前測發生了40%以上的浮虧風險，而實際真倉中浮虧只在30%左右。
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