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[外匯][MT4交易平台問題]歷史盤測試時的點差 (Spread in Backtester)

這是MT4平台的一個很大的瑕疪 (參考Tester Spread Problem )。

在我們下載的各種貨幣對的歷史資料中，並未含有點差的資訊。如果你正在測試一個EA (自動交易程式)，在跑歷史盤測試時，你可能會想到：在跑歷史盤時是用多大的點差 (spread) 來測試？

正解：跑歷史盤時用到的點差就是現盤當下的點差。

如果你的平台採用的是固定點差，那應該沒問題。

如果你的平台採用的是浮動點差，那對你而言就很不妙。

如果現盤的點差是2點，那麼從1999年的歷史盤到現在，MT4平台都是採用2點的點差來測試；

如果現盤的點差是10點，那麼從1999年的歷史盤到現在，MT4平台都是採用10點的點差來測試；

採用浮動點差的MT4外匯交易平台商可能會在週末將點差調得很大，很多平台的交易商會在禮拜三下午紐約匯市閉市前將點差調大，來防止為了賺利息而交易的EA。如果你選擇在這些時間測試你的EA呢？你可能會發現你的EA本來在測試時獲利不錯，但在這些時間測試時是虧錢的，原因就是出在點差的問題 => 因此你絕對可以連想到EA在歷史測試期間的表現和實盤下單絕對有差異的。

下面這張圖是我開始發現這個問題時抓下來的圖：
AlpariUK，5位數報價、浮動點差的平台，在2010/7/17~18 週末期間EURUSD的點差是12.9點。

歷史盤的點差可以從上圖右下方「商品屬性」(Symbol Properties) 的按鈕叫出來。

不要問我如何改歷史盤的點差，目前還沒有人有解，除非開發MT4平台的公司願意提供解決方案。

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